Bollinger Bands amp ADX Esta lição pode ser impressa - veja abaixo Se há uma coisa que um comerciante gostaria de saber com certeza, seria como identificar a parte inferior ou superior de uma tendência. Mas, por mais simples que pareça, é mais fácil falar do que fazer. Tentar determinar se uma certa onda de mercado está completa ou apenas um retrocesso na tendência maior torna-se mais uma arte do que uma ciência. Em tais situações, o uso de várias fontes de confirmação ajuda a evitar os possíveis sinais falsos e preserva nosso capital apenas para situações que nos proporcionam o risco mais favorável para recompensar cenários. Tendo isso em mente, usaremos dois indicadores muito diferentes, o Bollinger Bands e o ADX, para formar um método que nos ajudará a encontrar uma faca em queda. O Bollinger Bands é um indicador que permite aos usuários comparar a volatilidade e fornecer um parente. definição de alto e baixo. O indicador consiste em três bandas que geralmente abrangem a maioria do preço: Uma média móvel simples no meio Uma banda superior (SMA mais 2 desvios padrão) Uma banda inferior (SMA menos 2 desvios padrão) A interpretação básica de Bollinger Bands é que o preço tende a permanecer dentro das bandas superior e inferior. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, as bandas de Bollinger se ajustam às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam (afastam-se da média) e, durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem (aproximam-se da média). O aperto das bandas é frequentemente usado por traders técnicos como uma indicação precoce de que a volatilidade está prestes a aumentar acentuadamente. Características das bandas de Bollinger: Mudanças bruscas nos preços tendem a ocorrer após as bandas apertarem à medida que a volatilidade diminui. Quando o preço se move para fora das bandas, uma continuação da tendência atual está implícita. Bottoms e tops feitos fora das bandas seguidas por bottoms e tops feitos dentro das bandas pedem uma reversão na tendência. Um movimento que se origina em uma banda tende a percorrer todo o caminho até a outra banda. Essa observação é útil ao projetar metas de preço. Com base neles, pode-se ir muito tempo ou comprar o mercado abaixo da faixa mais baixa, vendendo a descoberto o mercado acima da faixa superior. No entanto, isso pode se tornar uma proposição perigosa se o mercado desenvolver uma forte tendência, e o preço começar a mostrar ao mercado a criação de novos níveis extremos de preços. Para contrariar esta desvantagem das Bollinger Bands, podemos usar o indicador ADX. O indicador ADX mede a força da tendência atual, aumentando durante os estados extremos de tendência, e caindo à medida que o mercado se refaz em um estado ligado ao intervalo. A linha ADX possui vantagens definidas porque filtra muitos dos sinais falsos do oscilador que são freqüentemente dados no início de um movimento. Quando o ADX começa a subir de um nível baixo, ele sinaliza o início de uma tendência. A tendência é confirmada quando o ADX subiu acima do valor 20-25. Quando o ADX atinge um nível de sobrecompra de 40-50 e começa a consolidar ou recusar, ele sinaliza o fim da tendência atual. Um declínio do ADX sinaliza a consolidação ou indecisão do mercado. É esta última característica do ADX que vamos combinar junto com as bandas de Bollinger. Se estamos à procura de uma tendência de baixa para acabar, procuraríamos preço fora da banda de Bollinger inferior, atingindo um nível extremo de sobrevenda. Isso por si só pode não ser a confirmação de que a tendência ficou sem força. Mas, neste ponto, se o ADX começar a declinar de seus valores de sobrecompra, então teremos uma probabilidade melhor de mudar o momento. O mercado, então, atinge um momento crítico em que o ADX volta para o lado negativo, enquanto o preço cai abaixo do Bollinger Bands inferior. Isso indica que, embora o mercado tenha alcançado um estado relativamente oversold, a força interna da tendência enfraqueceu e agora tem uma chance menor de continuar em baixa. Vamos observar o uso dessa estratégia no exemplo de gráfico a seguir O primeiro exemplo marcado como circle.1, comprova a eficácia dessa técnica. Price estava em uma tendência de baixa, e tivemos uma retração com um fechamento dentro da banda inferior. Por si só, isso deveria ter sido um bom sinal para passar muito tempo. Mas se observarmos o ADX, ele ainda não havia atingido a área de sobrecompra, indicando que ainda há algum momento restante na tendência de baixa. E com certeza, isso acabou sendo uma pequena retração com o preço retomando a tendência de baixa. Tivemos uma situação semelhante (no círculo 2), só que desta vez o ADX tinha atravessado para a zona de extrema compra e começara a retroceder, indicando que a tendência havia enfraquecido. Como havia a confirmação necessária do ADX, poderíamos inserir uma negociação longa na barra de preço, o que faria com que o ADX cruzasse a linha 40 para o lado negativo. A parada deve ser colocada abaixo da barra de preços que quebrou a faixa inferior, e definimos nosso objetivo de preço na faixa superior. Como se viu, essa negociação não deu muita importância, pois saímos assim que o preço atingiu a faixa superior. A parada também foi segura enquanto o lento caminho até a faixa superior. Tivemos uma situação semelhante na circle.3, onde a violação da banda inferior foi confirmada pelo ADX atingindo seu nível de sobrecompra. Seguindo nossas regras, tivemos outro comércio longo confirmado. Se olharmos para as situações 4 e 5, a violação da faixa superior foi seguida por uma reversão de preço, mas ignoramos esses negócios, já que o ADX está absolutamente em níveis mais baixos e as bandas de Bollinger são planas, indicando que o mercado está em um estado não tendente. Nesses casos, não entramos em uma negociação, pois não sabemos quando e onde o preço está indo. Assim, com o uso adequado desta pequena técnica e uma boa dose de paciência e disciplina, podemos aproveitar essas configurações que ocorrem com frequência. Faça o download da versão em PDF para impressão Clique com o botão direito e selecione "Salvar como destino". Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educativos. Não deve ser considerado como recomendação ou recomendação de compra ou venda de qualquer título ou instrumento financeiro. Não oferecemos nem podemos oferecer consultoria de investimento. Para mais informações, por favor, leia o nosso disclaimer. Day-Trading com ADX e Bollinger Bands O mercado experimenta vários estados de volatilidade entre as condições de limite de faixa e tendência. Durante os mercados de limites de escala, podemos adotar uma abordagem de compra muito simples, vender abordagem alta e, durante os mercados de tendências, podemos adotar uma abordagem um pouco diferente, como comprar alta e vender mais. Uma ótima ferramenta que pode nos ajudar a disseminar entre esses ambientes de mercado muito diferentes é a linha ADX. O ADX (Índice Direcional Médio) nos mostra em que estado o mercado está sendo negociado atualmente. À medida que este indicador apresenta uma tendência mais alta, o mercado tende a romper com novas máximas ou novas mínimas, onde, quando a tendência é negativa, os compradores e vendedores tendem a empurrar o mercado para uma faixa de negociação consolidada restrita. O gráfico a seguir ilustra exatamente como podemos aplicar esse indicador, mesmo em uma configuração volátil e de curto prazo, como um gráfico GBPUSD de 5 minutos. Nesse caso, os compradores podem assumir uma posição (longa) próxima à Banda de Bollinger inferior (configurada para desvios de 3 padrões), enquanto os vendedores alinham a banda superior com suas respectivas ordens de entrada. Podemos continuar a fazê-lo, desde que o ADX permaneça no seu atual estado de tendência decrescente. No entanto, se o ADX inverte o curso e começa a voltar à tendência de alta, os operadores com limite de faixa devem tomar cuidado, pois uma nova tendência pode se desenvolver em breve. Essa simples combinação de indicadores pode nos ajudar a reduzir os lucros em um mercado aparentemente quieto e chato, enquanto aguardamos a próxima grande jogada. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. A: F atual: Previsão P: Anterior DAILYFX PLUS TAXAS CARTAS RSS O desempenho passado não é indicação de resultados futuros. DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG. Bollinger Bands Bollinger Bands Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo da escola de gráfico no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada da John Bollinger. Cálculo do SharpCharts Bandas de Bollinger consistem de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa intermediária é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio. As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms fazia parte do trabalho de Arthur Merrill, que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill, que identificou 16 padrões com uma forma básica de M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Topos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa. O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que esse M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Andando pelas Bandas Os movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem percorrer a banda com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior. O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de 100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Como com outros indicadores, o Bollinger Bands não deve ser usado como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bands podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bollinger Bands (10,1.9) pode ser usado por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. 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